Индексът ЛЕОНИА (LEONIA: Lev OverNight Index Average) се изготвя съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Българската дилърска асоциация (БДА) и Българската народна банка (БНБ). ЛЕОНИА е лихвен процент по реални сделки овърнайт, изчислен като среднопретеглена стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на междубанковия пазар в България от представителна група банки. Ежедневната информация се предоставя от същата група банки, които котират за СОФИБИД/СОФИБОР. Лихвеният процент е при конвенция за броене на дните “реален брой изминали дни/360”. Изчислява се от Българската народна банка след приключването на работния ден и се представя с два знака след десетичния знак. Договорът между БНБ, АББ и БДА е подписан на 27 октомври 2004 г. Първият индекс е публикуван на 1 декември 2004 г.
Приложение: ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВОЧЕН ИНДЕКС “ЛЕОНИА” (одобрени от БНБ, АББ и БДА с договор на 27 октомври 2004 г. и анекс на 22 май 2007 г.) Глава първа ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ Чл. 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНДЕКСА 1.1. “ЛЕОНИА” (“LEONIA”: Lev OverNight Index Average) е справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с депозити овърнайт в български левове. 1.2. Индексът “ЛЕОНИА” е среднопретеглена стойност на всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България от определен брой банки – податели на данни. “ЛЕОНИА” се изчислява от БНБ. Чл. 2. БРОЙ НА ПОДАТЕЛИТЕ НА ДАННИ Податели на данни за индекса „ЛЕОНИА” са участниците във фиксинга на СОФИБОР. Чл. 3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОДАТЕЛИТЕ НА ДАННИ 3.1. Информацията за сделките, включени в изчисляването на индекса „ЛЕОНИА”, е част от ежедневната информация за междубанковия пазар, която се предава в БНБ. 3.2. Подателите на данни изпращат на БНБ по виртуалната частна мрежа (VPN) информация за: а/ обема на всяка сделка по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт, сключена и изпълнена в течение на работния ден (т.е. преди затваряне на Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS) на междубанковия пазар без изключения (т.е. докладват се всички сделки на междубанковия пазар, при които получателят на депозит е местна банка,независимо от това дали получателят е в групата податели на данни за “ЛЕОНИА” или не); б/ лихвения процент за всяка една сделка; в/ останалите параметри, изисквани от БНБ по ежедневната информация за междубанковия пазар. 3.3. Подателите на данни докладват всеки работен ден (т.е., непочивен ден за RINGS), в интервала от 17:35 до 17:50 часа местно време. 3.4. Подателите на данни предприемат необходимите организационни мерки за осигуряване навременното подаване, без прекъсвания по лични или технически причини. 3.5. Подателите на данни предприемат всякакви други оправдани мерки, изискани от БНБ или от Регламентния комитет на справочните индекси “СОФИБОР” и “СОФИБИД”. Чл. 4. СЪОТВЕТНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВОЧНИ ИНДЕКСИ “СОФИБОР” И “СОФИБИД” 4.1. Правилата и процедурите за изготвяне на справочни индекси “СОФИБОР” и “СОФИБИД” са приложими за “ЛЕОНИА”при съответно отчитане на спецификата на този индекс. 4.2. В съответствие с чл. 3.4 на настоящите Правила и процедури и чл. 4.2. на Правилата и процедурите за изготвяне на справочни индекси “СОФИБОР” и “СОФИБИД” задължение на подателите на данни е да бъдат достъпни за контакт от БНБ между началния срок на подаване на данните по чл. 3.3 и публикуването на индекса “ЛЕОНИА” по чл. 8.1. на настоящите Правила и процедури. Глава втора ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА Чл. 5. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 5.1. “ЛЕОНИА” се изчислява в БНБ като среднопретеглена стойност на лихвения процент по всички сделки с необезпечени депозити овърнайт в български левове, предоставени на междубанковия пазар в Република България от подателите на данни. Периодът на депозит овърнайт в български левове е от един ден на откриване на RINGS до следващия ден на откриване на RINGS. 5.2. Форматът на индекса “ЛЕОНИА” е с 2 знака след десетичната запетая. Конвенцията за броене на дните е “реален брой изминали дни/360” (“actual/360”). Чл. 6. ПОДАВАНЕ НА ДАННИ 6.1. Подателите на данни докладват поотделно всички сделки по предоставяне на депозити през работния ден, които са сключени и изпълненидо приключването на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS). 6.2. Всеки подател на данни докладва в БНБ всеки работен ден в интервала от 17:35 до 17:50 часа местно време сделките по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт от този ден съгласно чл. 3.2 от настоящите Правила и процедури. Докладва се и в случаите, когато няма сделки. При това се спазват условията на чл. 4.2 на настоящите Правила и процедури. 6.3. Обемите на осъществените сделки се съобщават в хиляди левове, закръглени до 1000 лева. Лихвените проценти се съобщават с точност пет знака след десетичната запетая. Закръглянето става по установените на пазара правила. При съобщаване на обемите сума, завършваща на цифра между 001 и 499, се закръгля надолу до най-близкото кратно на 1000, а сума, завършваща на цифра между 500 и 999, се закръгля нагоре до най-близкото кратно на 1000. Чл. 7. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА БНБ изчислява индекса “ЛЕОНИА” с оглед публикуването му до18:30 часа местно време на същия ден. Чл. 8. ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНДЕКСА 8.1. БНБ публикува индекса “ЛЕОНИА” заедно с общия обем на сделките в хиляди лева и с датата на вальора на сделките като правило до18:30 часа местно време на същия ден. 8.2. Исторически данни за индекса и обемите се съхраняват и публикуват от БНБ. Чл. 9. ПРОЦЕДИРАНЕ В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЕ РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ДАННИТЕ 9.1. В 17:50 часа местно време всеки работен ден БНБ проверява дали всички податели на данни за индекса са предоставили данните си за същия ден според установената процедура. Ако една или повече банки не са го направили, или са предоставили данни, пораждащи съмнение за грешки, БНБ полага разумни усилия да им напомни по телефон или друго съобщително средство за задължението им да предоставят или коригират данните с краен срок 18:15 часа. Ако някоя банка–подател след такова напомняне все още не е предоставила данните до 18:15 часа, БНБ изчислява индексите за деня на базата на наличните данни и незабавно известява за това Регламентния комитет на “СОФИБОР” и “СОФИБИД” в писмена форма. 9.2. Санкциите, предвидени за неспазване на задълженията на участниците във фиксинга на СОФИБОР в Правилата и процедурите за изготвяне на справочни индекси “СОФИБОР” и “СОФИБИД”, се прилагат и при неспазване задълженията на участниците като податели на данни за индекса “ЛЕОНИА”. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Асоциацията на банките в България (АББ), Българската дилърска асоциация (БДА) и Българската народна банка (БНБ) могат съвместно да вземат решение за промяна в настоящите правила и процедури, по предложение на АББ, БДА и БНБ заедно или поотделно, както и на Регламентния комитет на “СОФИБОР” и “СОФИБИД”. § 2. Поправките към правилата и процедурите не подлежат на одобрение от банките, податели на данните. Подателите безусловно спазват правилата и процедурите в настоящ и бъдещ вид. § 3. БНБ контролира точността на “ЛЕОНИА” и при необходимост информира Регламентния комитет на “СОФИБОР” и “СОФИБИД” за поведението на подателите на данни.